【暗号通貨】アルゴリズム取引による売られすぎを拾う逆張り戦略

こんにちは、阿部です。

 

数年前とくらべて最近の暗号通貨市場は値動きが激しくなっています。

その要因の1つとして、

アルゴリズム取引(コンピュータ取引)があります。

ミリ秒単位で利ザヤを取りにいく

HFT(高頻度取引)が広がりを見せています。

 

現状では人間の取引によって相場が動いている実感がありますが、

将来的にはコンピュータ取引の存在感が大きくなってくるでしょう。

投資家も必然的に手法を変化させていく必要があります。

 

そこで今回は、アルゴリズム取引にはどのような特徴があるのか、

HFTとは何なのか、

さらに、投資家としてどう対策すればよいのかをご紹介します。

 

コンピュータは「予測」が大得意

 

コンピュータ取引と一言にいっても、

簡単なシステムトレードからAI(人工知能)を用いるものまであります。

今後、間違いなく伸びてくるのが後者のAIを用いたトレードです。

 

これはつまり、人間よりもコンピュータによる取引のほうが

より多くの利益を得られる可能性を意味しています。

 

コンピュータは、予測がとても得意です。

人による予測と、コンピュータによる予測は基本的には同じ。

過去の経験則やデータを考慮し、未来に当てはめて予測します。

たとえば、多くのテクニカル指標もこうした経験則に基づいています。

 

この場合、より多くのチャートや、

より多くのデータを読み込めるAIは予測に有利です。

実際、すでにAIを使った暗号通貨価格の予測サービスも登場してきています。

  • web bot
  • SIGNAL

こうした暗号通貨相場のAI予測サービスは今後増えてくるでしょう。

新しい時代のトレンドとなるかもしれません。

 

コンピュータが原因?「アルゴリズム売り」で相場が下落

 

上述のようにコンピュータやAIが存在感を強める暗号通貨市場。

もちろん、影響力を強めているのは予測サービスだけではありません。

コンピュータ自身によるトレードも広がりを見せています。

 

コンピュータ取引は「アルゴリズム取引」「HFT(高頻度取引)」などと呼ばれ、

市場の値動きに大きく影響するほど規模が拡大しているのです。

人間だけが参加している相場と比べ、

短期的な価格変動を激しくする要因とされています。

 

また、アルゴリズム取引には、人間とは異なる「クセ」が見られます。

ある一定の価格帯(たとえば直近の安値であるレジスタンスライン)を割り込むと

一斉に売り手に加勢し、下降トレンドを加速させる傾向などです。

 

2018年始めからの下落トレンドには

こうした「アルゴリズム売り」の影響も大きいと考えられます。

 

アルゴリズム取引のクセを知って投資に活かそう

 

アルゴリズムのクセは「売りすぎる」「買いすぎる」ことです。

コンピュータは「○○円以下になったら損切り」という判断はできますが、

人間のように「ただし、さらに○○円以下になったら割安

といった例外的な裁量判断が苦手です。

 

そのためコンピュータが参加する相場では

連鎖的にトレンドが行き過ぎてしまう傾向にあります。

そこで今後は、こうした現象を逆手に取った

逆張り的発想」も求められるでしょう。

 

たとえば、「アルゴリズム売り」で過剰に売られすぎている場合、

投資家は安く拾っていくことで、その反動による戻り売りを狙えます。

 

AIを使ったアルゴリズムがどんどん賢くなることは

裁量トレードをする人にとって怖い存在ではありますが、

現状ではアルゴリズムやHFTもまだまだ未熟。

そのためコンピュータの弱点を突くことに着目した手法が効果的です。

 

実際、AIを使った予測サービスやアルゴリズムが普及していても、

裁量トレードで利益を得にくくなっている印象はありません。

むしろ、ボラティリティ(価格変動率)が高くなっているため

利益を得やすい相場といえるのではないでしょうか。

 

上で述べたように、値動きのパターンも読みやすいですしね。

 

今回は、暗号通貨におけるコンピュータ(アルゴリズム)の現状や、

その対策についてご紹介しました。

今後の投資の参考になれば幸いです。

 


阿部 悠人
大学3年次の就活中に「アフリカでの中古車輸出」で成功した人の本を読み、触発され起業。その後、ECコマースやシステム開発を手がけ順調に事業拡大。2017年2月には知り合いから「HYPE」という日利2%の高利回り金融商品への投資を誘われ投資するものの1週間で投資金200万円をすべて失う。それを機に暗号通貨投資の世界を知り、3ヶ月で「億り人」となる。その手法をLINE@にて配信中!

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