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【テクニカル分析】逆張りトレード「移動平均乖離率(かいりりつ)」の使い方

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逆張りトレード「移動平均乖離率(かいりりつ)」の使い方

2018年初めまで、仮想通貨市場は比較的上昇トレンドでした。

そのため、長期投資オンリーでも比較的容易に利益を得ることができました。

しかし、一旦上げ相場は終わりました。

今後いつ来るかも分かりません。

ですので、値動きが迷っている「ボックス相場」などでも利益が取れるテクニックを投資家は身に付けておくことが大切です。

そして、値動きが迷っている相場でオススメの手法の一つとして「ゴールデンクロス買い」がありますが、その他にも「移動平均乖離率」をシグナルとする手法もオススメです。

そこで、今回は、この手法についてご紹介していきたいと思います。

移動平均乖離率ってどんな指標?

一般的に、「なんとなく下がりそうだったら売る、上がってきたら買う」という方は少なくありません。

これは、長期投資で利益を出している方でも売買タイミングを探るのは難しく、感覚に頼っているケースが多いということですね。

暗号通貨市場で言えば、これまでの相場では基本的にホールドしていれば利益を得られましたが、もし、上げ一辺倒の相場に終止符が打たれば、そこから投資家として本当の実力が試されることになります。

そして、そのような時に使いたいのが、「移動平均乖離率」のテクニカル分析。

これは、下落したときに買い、上昇したときに売る「逆張り」的発想の手法です。

移動平均線がベースとなる

まず、「移動平均乖離率」を使うためには、移動平均線を知っている必要がありますが、これはもっともポピュラーな指標。

少しおさらいをしておくと、移動平均線とは、過去の相場の平均値を線で繋いだグラフです。

過去の相場を何日ピックアップするか(平均を取るか)により、5日移動平均線、25日移動平均線、75日移動平均線、13週移動平均線、26週移動平均線など多くの種類があります。

基本的に、どのようなチャートでも表示することができますので、ぜひ、確認されてみてください。

移動平均乖離率とは?

そして、本題となる「移動平均乖離率」について見ていきましょう。

移動平均線乖離率とは、価格(たとえばローソク足)が移動平均線からどれだけ離れているかパーセンテージで表したもの。(離れていることは、つまり「乖離」ですね。)

ここでの注意点としては、短期移動平均線を使うか長期移動平均線を使うかによって乖離率が変わってくるということ。

そして、どの移動平均線を使えばいいのかというと、ベーシックなのは25日移動平均線。

短期のタイミングを図るなら、これくらいがベストでしょう。

ちなみに移動平均線が長期過ぎると、短期売買には使いにくくなりますし、短かすぎると、短期間で急激に価格変動しなければ、乖離が発生しなくなってしまいます。

そのため、25日移動平均線からの乖離率がオススメなのです。(※5日移動平均線もベター)。

移動平均線乖離率の使い方

繰り返しになりますが、移動平均線からどれだけ上下にブレ(高低差)が発生しているかを示したものが移動平均乖離率。

そして、そのブレの大きさはパーセンテージで表され、(たとえば「10%乖離している」などといいます)その数字が大きいほど平常金額から急激に値上がりしたり値下がりしたりしていることを意味します。

つまり、仮想通貨の売買シグナルとして移動平均線乖離率を使う場合「何パーセントくらいの乖離率で売ったり買ったりするのか」という基準(目安)を決めておく必要があるわけです。

仮想通貨はコインによって「乖離率」を変える

乖離率とは、青矢印の部分のことをいいます

もちろん、どこまで下放れしたら買い、上放れしたら売るかは仮想通貨ごとに変えることになります。

この理由は、仮想通貨のボラティリティ(価格変動率)がコインによって大きく違ってくるからです。

時価総額が大きく、比較的安定的な値動きをする暗号通貨では、たとえば、50%の乖離でシグナル認定できるとしても、値動きが激しい通貨の場合は、それでは小さすぎることもあります。

※つまり、コインの種類によって、柔軟に考えることが大切です。

また、暗号通貨の種類だけではなく、相場の荒れ方よってもシグナル認定(判断)は変わってきます。

つまり、ボラティリティの高い時期の相場では、その分、シグナルとするパーセントを大きく見積もっておくべきなのです。

このあたりは、暗号通貨の種類によって乖離率を変えるのと同じ考え方。

なぜ、移動平均線乖離率は売買シグナルとして効果的なのか?

ところで、なぜ移動平均線乖離率は売買シグナルとして効果的なのでしょうか?

それは、“不当なほど過剰に”売られたり買われたりしたコインは、いずれ価格が元に戻るという相場の法則があるからです。

ポイントは“不当なほど過剰に”というところ。

ただ単に、売られたり買われたりしただけでは、正しい価値に見合った価格になっただけかもしれません。

しかし、“不当なほど過剰に”価格変動が起きた場合は、投資家たちも「反発(反落)するのでは?」と予想するため、反対方向にトレンド転換することが多くなるのです。

たとえば、10万円の仮想通貨が理由もなく7万円に急落したらお買い得に感じませんか?

急落後の反発や、急騰後の反落は、感覚としてきっと理解できるでしょう。

そして、このとき、チャートでは移動平均乖離率が大きくなっているはずです。

とはいえ、「“不当なほど過剰に”価格変動が起きるなんてめったにないのでは?」と感じる方もいるかもしれません。

一般的に、シグナルとなる乖離率のパーセンテージを大きくすると、シグナルに引っかかりにくくなるため、エントリーは成功しやすくなると考えられます。

しかし、そうして引きつければ引きつけるほど、めったにチャンスは訪れなくなります。しかし、だからこそ、有効なシグナルだとも言えます。

過去半年のチャートをチェックしよう

ここまでは、シグナル発動時の乖離率を大きく取るとチャンスは少なくなるが成功率が高くなりやすい、というお話をしましたが(あくまで傾向ですので、後述のようにダマシもあります)

それでは、乖離率は何%くらいに設定していくのがベストなのでしょうか?

これは、好みやスタイル、リスク許容度などにもよりますが、まずは、その暗号通貨のチャートに25日移動平均線を表示し、過去半年の値動きを日足でさかのぼり観察してみることがオススメ。

そして、過去半年で最も移動平均乖離率が大きかった瞬間を目安にすると良いでしょう。

そして、今後、そのパーセンテージを上回ったらシグナルとするのです。

たとえば、2018年1月現在からビットコインの過去半年を見てみると、急騰時の最高乖離率が約100%、急落時の最高乖離率が約60%です。(bitFlyer ビットコイン/日本円の25日移動平均線ベース)

ちなみに、これは12月以降の大荒れ相場により極端な数字となっていますが、今後、もしエントリーをするならこれくらいの乖離を超えてきた際に逆張りするのがチャンスといえます。

(もちろん、それを超えなければエントリーすべきではないというわけではなく、ファンダメンタルズで買いだと判断できれば、それは、別の観点から買いの判断として有効。)

もちろん、損切りは必須。トレンドに逆らっている自覚を。

今回は、売買シグナルとしての移動平均乖離率の使い方をご紹介しましたが、一昔前、BNFさんという短期トレーダーが株式市場でこの手法を用い、驚異的な好成績を収めたことも有名ですね。

繰り返しますが、これは、仮想通貨市場でもオススメの手法。

ただし、逆張りに分類されるため、ストップロスオーダー(損切り)は必ず用いましょう。

なぜなら、あくまで、過去半年の相場の傾向から、「これくらいで反発(反落)するだろう」と予測しているに過ぎないからです。

したがって、それ以上に大荒れ相場となれば当然、失敗トレードとなる可能性もあります。

そういう意味では、相場は何が起きるか分からないということを肝に銘じておくことが必要ですね。

この手法は、その他の手法を組み合わせて使うことで、より高い利益獲得が期待できます。

たとえば、ファンダメンタルズに好材料がある仮想通貨に対して、この移動平均乖離率を組み合わせることによって割安に購入できる可能性がアップしたり。

ぜひ、いろいろと工夫して、チャレンジしてみてください!

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